수직 그리드 전략

수직 그리드는 가격 변화를 추적하는 수평 그리드와 달리, 가격에 상관없이 일정한 시간 간격으로 거래를 배치합니다. 이 방식은 달러 비용 평균화(Dollar-Cost Averaging)와 유사합니다.

수직 그리드의 원리 – 진입 비용 평균화

진입 비용 평균화(Entry Cost Averaging)에서는 큰 거래를 여러 개의 동일한 소규모 거래로 나누고, 일정한 시간 간격으로 시장에 진입합니다. 완벽한 진입 시점을 기다리지 않고 분할 매수하는 방식입니다.

예를 들어, 1랏(Standard Lot)을 매수할 때, 이를 0.2랏씩 5개로 나눕니다. 이렇게 하면 5번에 걸쳐 서로 다른 시점에 0.2랏씩 진입하게 됩니다.

이러한 거래는 서로 다른 가격에서 실행되므로 전체 진입 가격이 시간에 따라 평균화 됩니다. 분할 횟수가 많을수록 실제 평균 가격에 가까워집니다.

모든 거래가 체결된 후, 가격이 평균 진입가에서 유리한 방향으로 충분히 이동하면 그리드를 청산하고 이익을 실현합니다. 일부 거래에서 손실이 발생해도 전체 결과가 플러스라면괜찮습니다. 이 과정을 그리드 평균화(Grid Averaging)라고합니다.

수직 그리드의 장점

트렌드가 있는 시장에서 진입 타이밍을 잘못 잡으면 특히 높은 레버리지를 사용하는 외환같은 경우엔 빠르게 손실이 발생할 수 있습니다. 수직 그리드는 거래를 시간에 분산시켜 평균 진입 가격을 만들기 때문에 이런 위험을 줄여줍니다. 상승 추세에서는 평균 가격이 상승하고, 하락 추세에서는 평균 가격이 낮아지므로 이익을 볼 가능성이 높습니다.

수직 그리드 예시

예를 들어, 가격이 상승하고 있고 매수(Long) 포지션을 잡고 싶다고 가정해봅시다. 0.2랏씩 6번 거래해 총 1.2랏을 수직 그리드로 배치할 수 있습니다. 거래는 동일한 시간 간격으로 이루어집니다.

다른 그리드 전략과 마찬가지로, 각 거래를 개별적으로 관리하기 보다는 시스템 전체에 하나의 스톱로스(손절선)를 설정하는 것이 좋습니다. 개별 관리하면 평균화 효과가 사라집니다.

그림 2에서는 이동 평균선이 있는 가격 차트를 보여줍니다. 초록색 영역은 이익, 빨강/갈색 영역은 손실을 나타냅니다. 각 그리드 거래는 평균 진입 가격을 이동 평균선에 가깝게 조정합니다.

상승 추세에서는 이 방식으로 거래가 평균 가격 근처에서 이루어집니다. 가격이 목표 이익선에 도달하면(T7) 전체 그리드가 205.5핍(pips)의 이익으로 청산됩니다.

리스크 vs. 보상

Q: 왜 가격이 이동 평균선에 닿았을 때 한 번에 매수하지 않나요?

A: 한 번에 매수하는 것은 그리드와 비슷한 결과를 줄 수도 있지만, 유연성이 떨어집니다. 그리드는 거래를 시간에 걸쳐 분산하기 때문에 마지막 거래가 실행되기 전까지는 모든 자본이 투입되지 않습니다.

단일 거래 vs. 그리드 거래의 차이:

• 가격이 빠르게 상승하면 그리드는 일부 이익을 놓칠 수 있습니다.
• 가격이 급락하면 그리드는 추가 진입을 멈추고 조기 청산할 수 있어, 단일 대규모 거래보다 손실이 제한됩니다.

그리드 시간 간격 설정 방법

중요: 거래 진입의 시간 범위는 매매하려는 트렌드 길이와 일치해야 합니다.

예를 들어, 1시간 추세에서 수익을 내고 싶다면, 5분 간격으로 5번 진입(총 25분)은 효과적이지 않습니다.
그리드 진입은 추세 길이에 비례해야 합니다. 예를 들어, 1시간 차트에서 추세를 잡으려면 거래는 몇 시간에 걸쳐 이루어져야 합니다.

먼저, 거래 개수를 결정하세요. 예를 들어, 1랏을 한 번에 매수하는 대신, 0.1랏씩 10번으로 나눕니다.
2일간의 추세에서 이익을 목표로 한다면, 최소 1일(절반 기간)에 걸쳐 거래가 배치되어야 합니다. 따라서:

1일 = 24시간(0.1랏씩 10회 → 2.4시간 간격)

이렇게 하면 10회의 그리드 거래가 24시간 동안 배치되어 평균 진입가가 24시간 동안의 움직임을 반영합니다.

일반적으로, 시장 변동성이 클수록 평균화 기간은 길어야 하고, 거래 횟수는 많아야 평균 가격을 정확히 반영할 수 있습니다.

수직 그리드의 변형

평균 괴리 최적화 (Mean Divergence Optimization)

평균 괴리 최적화는 가격이 이동 평균선에서 얼마나 벗어 났는지에 따라 거래를 조정합니다. 예를 들어, 상승 추세에서는 가격이 이동 평균선 아래에 있을 때 매수를 늘리고, 위에 있을 때 줄입니다.

이 전략은 거래 어드바이저에서 자주 사용되며, 가격과 이동 평균선의 관계에 따라 지속적으로 포지션을 조정합니다. 그리드는 4주 이동 평균과 같은 장기 추세를 따르며, 가장 이익이 큰 포지션부터 청산해 안정적인 수익을 제공합니다. 또한, 전체 손절선(Total Stop Loss)이 설정되어 있어 추세가 급변하면 모든 거래를 청산합니다.

피보나치 시간대 (Fibonacci Time zones)

피보나치 시간대는 메타트레이더 및 대부분의 차트 프로그램에 포함된 인기 있는 지표입니다.
이 방법을 지지하는 사람들은 시장의 큰 움직임이 일정한 간격이 아니라 피보나치 수열을 따른다고 믿습니다.

시간축에 피보나치 숫자를 표시하면, 가격이 변동할 가능성이 있는 지점을알 수 있어 그리드 거래 계획에 도움이 됩니다.

피보나치 시간대를 사용할 때는, 차트에서 A, B 두 지점(주요 고점 또는 저점)을 선택하고, 피보나치 영역을 앞으로 확장하여 좋은 진입 시점을 찾습니다.

피보나치 시간대는 직접 또는 엑셀로 쉽게 계산할 수 있습니다.

예를 들어, A와 B가 1시간 차이라면, 다음 그리드 간격은 피보나치 수열을 따릅니다:

• 첫 번째: 1시간 (1 + 0)
• 두 번째: 1시간
• 세 번째: 2시간 (1 + 1)
• 네 번째: 3시간 (1 + 2)

이후에도 두 이전 간격을 더해 나갑니다.

이 방식은 그리드 진입 시점이 균등하지 않으므로 평균 가격이 일정하지 않습니다.

피보나치 팬 기법 (Fibonacci Fan Technique)

피보나치 팬은 트레이더가 그리드 거래의 진입/청산 시점을 판단하는 데 도움을 주는 도구입니다. 차트의 고점과 저점을 연결해 지지선과 저항선을 그립니다. 팬이 위쪽으로 기울면 상승 추세를 나타냅니다.

트레이더는 종종 피보나치 팬을 엘리엇 파동, 피치포크 등과 함께 사용하여 추세 지속 여부를 판단합니다.

그림 6은 피보나치 팬과 시간대를 함께 보여줍니다. 팬은 최근 고점과 저점에서 추세 방향을 예측하고, 시간대는 진입/청산 시점을 제시합니다. 그리드는 가격이 각 구역에 따라 조정됩니다. 초록색 영역에서 매수를 늘리고, 빨간색 영역에서 줄이며, 50% 라인을 중간 기준으로 활용합니다.

추세 반전 관리

어떤 방법을 쓰든, 추세가 갑자기 반전될 경우 그리드를 청산하는 계획이 필요합니다.
수동 매매는 차트를 지속적으로 관찰해야 하고, 자동화 시스템은 추세 변화를 감지하는 지표를 사용해 손실이 커지기 전에 그리드를 청산해야 합니다.

그림 8에서는 피보나치 팬의 하단 지지선이 깨지고, 가격이 하락 추세로 전환되는 예시를 보여줍니다. 이때 그리드 트레이더는 지지선이 명확히 이탈된 시점에서 그리드를 청산해야 합니다.

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