피라미드 전략

피라미딩(Pyramiding)은 추세가 이어질 때 시장에 조금씩 자금을 추가하는 매매 방식입니다. 주요 장점은 위험을 줄이고, 수익이 나는 포지션을 확대할 수 있다는 점입니다.

피라미드 전략이 위험을 줄이는 방법

첫 번째 이유는 위험 관리입니다. 간단한 예시를 보겠습니다.

일반 트레이더는 EUR/USD가 상승할 것이라 보고 1.1000에서 1랏을 한 번에 매수합니다. 이 경우 모든 리스크를 한 번에 지게 됩니다.

반면 피라미드 트레이더는 같은 추세를 보더라도 한 번에 매수하지 않고, 가격이 예상대로 오를 때마다 추가 매수합니다. 최대 1랏을 네 번에 나누어 진입합니다.

피라미드 트레이더의 평균 진입가는 1.0989, 일반 트레이더는 1.1000입니다.

만약 추세가 반대로 움직인다면 어떻게 될까요?

두 번째 매수 후 EUR/USD가 하락하기 시작합니다. 피라미드 트레이더는 이때 빠르게 손절해 작은 손실만 보고 나옵니다.

피라미드 트레이더는 1.0850에서 청산 → $500 손실 (포지션 절반만 진입했기 때문)

일반 트레이더는 같은 가격에서 청산 → $1,500 손실 (처음부터 풀 포지션 진입했기 때문)

즉, 피라미드 트레이더는 더 좋은 평균가 진입과 유연한 대응이 가능했습니다.

수익 확보와 수익 나는 포지션에 추가 진입

위의 예시에서 피라미드 트레이더는 더 많은 선택지를 가지고 전략을 조정할 수 있었습니다. 추세가 반전되자 거래를 일찍 종료했지만, 일반 트레이더는 처음부터 전액 진입으로 위험을 모두 떠안았습니다.

피라미딩의 두 번째 장점은 수익이 나는 포지션을 늘리고, 손실이 나는 포지션을 줄일 수 있다는 점입니다. 추세가 유리하게 움직일 때 피라미드 트레이더는 추가 진입을 합니다. 각 거래마다 개별 손절과 익절을 설정하여, 수익 나는 포지션을 늘리는 동시에 점진적으로 이익을 확보할 수 있습니다.

다음 표는 보편적인 피라미드 매매 예시입니다.

오른쪽 마지막 열은 EUR/USD가 상승할 때 수익이 어떻게 확정되는지를 보여줍니다. 추세와 함께 수익이 커지는 것을 확인할 수 있습니다.

만약 네 번째 포지션 이후 바로 가격이 하락하면, 처음 세 개 포지션에서 588달러 수익을 유지하고, 네 번째 포지션은 손절되어 125달러 손실이 발생합니다. 따라서 총 463달러 수익이 남습니다.

만약 세 번째 포지션 이후 바로 하락한다면, 첫 번째에서 25달러, 두 번째에서 13달러 수익이 발생했지만 세 번째 포지션에서 125달러 손실이 발생하여 총88달러 손실이 됩니다.

피라미드 전략으로 주문 관리하기

피라미드 트레이딩은 그리드 트레이딩과 유사합니다. 둘 다 분할 주문을 사용하며, 지정가 주문(limit order)과 스톱 주문(stop order)을 자주 활용합니다.

상승 추세나 돌파 구간에서는 매수 스톱 주문을 사용하고, 하락 추세나 하락 돌파에서는 매도 스톱 주문을 사용합니다.

매수 스톱 주문은 매도호가가 특정 가격에 도달하거나 이를 초과해야 실행되므로, 가격이 실제로 올라야만 진입할 수 있다는 점에서 유용합니다. 지정 가격에 도달하지 않으면 주문은 체결되지 않고 만료됩니다.

피라미드 트레이딩에서는 추세가 올라갈 때 주문이 순차적으로 하나씩 실행되도록 설정합니다. 스톱 주문을 한 번에 모두 걸 수도 있지만, 보통은 앞선 주문이 체결될 때마다 새로운 주문을 추가합니다.

이 방식은 초기 거래에서 수익을 이미 확보한 경우에만 포지션을 확대하기 때문에 손실 위험을 줄여줍니다.

피라미드 거래 예시

간단한 예시를 들어 보겠습니다.

시장이 강세라고 가정합니다. 현재 가격보다 25핍 위에 매수 스톱 주문을 넣습니다. 체결되면 다시 그 진입가보다 25핍 위에 새로운 매수 스톱 주문을 넣습니다. 이 과정은 시스템 스톱에 도달할 때까지 반복됩니다.

손절은 현재 매수가보다 50핍 아래에 둡니다. 새로운 주문이 체결되면 기존 주문들의 손절도 모두 현재가 기준 50핍 아래로 옮겨서 수익을 확정합니다.

익절 목표는 따로 설정하지 않으며, 시스템은 수익 나는 포지션을 계속 유지합니다. 수익은 추세가 되돌아와 손절가에 걸릴 때 실현됩니다.

각 주문의 규모는 1계약의 ¼입니다.

그림 2는 피라미드 거래가 상승 또는 하락 추세에서 어떻게 수익을 확보하는지를 보여줍니다. 파란 선은 가격, 빨간점은 체결된 매수 스톱 주문, 초록 선은 평균 진입가, 회색 막대는 전체 포지션의 손익을 나타냅니다.

비용 평균화

초록 선은 이동평균선과 비슷하게 보입니다. 주문을 나누어 여러 가격대에서 진입하면 평균 진입가가 시장의 실제 평균에 가까워집니다. 주문을 많이 나눌수록 평균가에 더 근접하기 때문에, 단일 진입보다 추세를 활용하기 쉽습니다.

단일 진입 방식은 가격 변동 과정에서 고점에 사거나 저점에 팔 위험이 높습니다.

피라미드 전략의 장단점

피라미딩은 시장에 자금을 점진적으로 투입하는 방식입니다. 이렇게 하면 위험은 줄어들지만, 평균 단가로 진입하기 때문에 수익 잠재력도 제한됩니다.
단일 진입 방식은 시장 타이밍을 완벽하게 맞출 경우 더 큰 수익을 낼 수 있지만, 이를 꾸준히 해내기는 매우 어렵습니다.

피라미드 트레이딩의 장점:

• 한 번에 모든 자금을 투입하지 않아 위험을 줄일 수 있습니다.
• 주문을 분할하고 각각 따로 관리할 수 있어 더 유연합니다.
• 이미 수익이 난 포지션에서 이익을 확정할 수 있습니다.

피라미드 트레이딩의 단점:

• 평균 단가 진입으로 인해 수익 잠재력이 작아집니다.
• 위험 분산이 아닌 단순 포지션 확대 용도로 사용할 경우 효과가 떨어집니다.

그리드 트레이딩과 마찬가지로, 피라미드 트레이딩은 포지션 규모를 키우는 것 보다 위험을 관리하는 데 사용할 때 가장 효과적입니다.

‍

‍

‍

‍

‍